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Programa do Curso
Uma introdução ao risco
- O que é o risco e porque é que os bancos o devem gerir?
- O risco é apenas uma experiência negativa?
- A natureza global da atividade bancária e dos riscos
- Uma introdução aos principais tipos de risco nos bancos
- As potenciais consequências da não gestão dos riscos nos bancos
- Apetite pelo risco
- Risk Management
Estudo de caso
Regulamentação internacional em matéria de risco
- O que são regulamentações baseadas no risco?
- Ligar o risco ao capital
- O que é a adequação dos fundos próprios?
- Principais regulamentações internacionais
- Acordo de Basileia
- Sarbanes-Oxley
Estudo de caso
Os Acordos de Basileia
- O desenvolvimento da regulamentação internacional do risco bancário
- Os objectivos dos riscos bancários
- O desafio da regulamentação global
- O Acordo de Basileia I e a Emenda sobre o Risco de Mercado
- O Acordo de Basileia II
- Os fundos próprios no âmbito de Basileia II
- Basileia 2.5 e Basileia III
- O rácio de alavancagem
- Reserva contracíclica de fundos próprios
- Interligação sistémica
Estudo de caso: Capital ao abrigo de Basileia III
Risco de mercado
- O que é o risco de mercado?
- Actividades de mercado e porquê negociar
- Os principais instrumentos de mercado
- Instrumentos de tesouraria
- Instrumentos derivados
- Gestão do risco de mercado
- Medição e gestão do risco de mercado
- Regulamentação do risco de mercado
- Basileia II
- Basileia III
Estudo de caso: As consequências de uma má gestão do risco de mercado - JP Morgan
Risco de crédito
- O que é o risco de crédito
- Produtos de crédito num mercado internacional
- Mitigar e gerir o risco de crédito
- O processo de crédito
- O processo de análise de crédito
- Carteira Management
- Medição do risco de crédito
- Regulamentação do risco de crédito
- Basileia II
- Basileia III
Estudo de caso
Risco operacional
- O que é o risco operacional e porque é que é importante?
- Risco de perda, perdas esperadas e inesperadas
- Tipos de eventos de risco operacional
- Três linhas de defesa
- Gestão do risco operacional
- Quadro de gestão do risco operacional
- Por onde começar?
- A quem é que a gestão do risco operacional reporta?
- O que está incluído na gestão do risco operacional?
- Medição e avaliação do risco operacional.
- Regulamentação do risco operacional
- Basileia II
- Basileia III
Estudo de caso: UBS
Risco de liquidez
- O que é o risco de liquidez?
- Tipos de liquidez
- Consequências da não gestão da liquidez
- Fontes de liquidez
- Medição da liquidez
- Testes de stress
- Gestão da liquidez
- Regulamentação do risco de liquidez
- Basileia II
- Basileia III
Estudo de caso:
Ativo e Passivo Management e outros riscos
- O que é o Ativo e o Passivo Management
- ALCOs e títulos do Tesouro
- Carteira bancária versus carteira de negociação
- Risco de taxa de juro na carteira bancária
- Medição e gestão do IRRBB
- Contratual versus comportamental
- Testes de esforço
- "Outros" riscos
Estudo de caso:
Supervisão e divulgação de informações
- O que é a supervisão e a divulgação de informações
- Cooperação em matéria de supervisão entre o país de origem e o país de acolhimento
- O ICAAP
- Supervisão e divulgação de informações ao abrigo de Basileia
- As alterações de Basileia III
Estudo de caso:
Definição de empresa Risk Management
- O que é a ERM?
- Os benefícios da ERM
- O processo de ERM
- A função de gestão do risco
- Gestão de portefólio
- Desenvolvimento de novos produtos
- Orientações do Comité de Basileia
- Quadros comummente adoptados
Estudo de caso
Gestão integrada do risco
- Integração dos riscos em todo o banco
- Comités de risco
- Políticas de risco
- Reconhecimento e avaliação dos riscos
- Acréscimo do risco em todos os tipos de risco
- Capital económico
- Interação entre tipos de risco
Estudo de caso
Corporate Governance
- O que é a governação das empresas?
- Quem são as partes interessadas e quais são os conflitos entre elas?
- Quais são os benefícios de um bom governo das sociedades?
- Desenvolvimento do governo das sociedades - relatórios Cadbury, Walker, Hicks
- A visão externa da Corporate Governance (agências de notação, entidades reguladoras)
Estudo de caso: Pode um banco ser "demasiado grande para ser gerido"?
Godo governo das sociedades
- Estruturas empresariais
- O papel dos administradores não-executivos
- Técnicas e estratégias
- Comités e práticas de gestão
- Communication
- O papel dos quadros superiores
- Quadro interno da Corporate Governance
- Orientações da OCDE e de Basileia
Estudo de caso:
Gestão do risco Go
- Governação da gestão dos riscos
- Criar uma cultura de consciencialização do risco
- Implementação de uma cultura de risco
- Comités de gestão do risco
- Governança, risco e conformidade
Estudo de caso:
O futuro
- O novo regime regulamentar
- Implicações para o sector bancário
- Implicações para as entidades reguladoras
- Prioridades na agenda regulamentar bancária mundial
- Futuros pontos críticos
35 Horas
Testemunhos de Clientes (2)
Exemplos práticos
Mateusz Nowicki - BFF Polska S.A.
Curso - Planning and Risk Assessment
Máquina Traduzida
O instrutor não deixou um único minuto sem aproveitar! Ele esteve em plena atividade durante toda a aula, fornecendo muito material sobre o que abordava.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Máquina Traduzida
