Obrigado por enviar sua consulta! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Obrigado por enviar sua reserva! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Programa do Curso
Visão Geral da Caixa de Ferramentas Financeira do MATLAB
Objetivo: Aprender a aplicar os diversos recursos incluídos na Caixa de Ferramentas Financeira do MATLAB para realizar análise quantitativa para a indústria financeira. Obter o conhecimento e a prática necessários para desenvolver eficientemente aplicações práticas envolvendo dados financeiros.
- Alocação de Ativos e Otimização de Portfólio
- Análise de Risco e Desempenho de Investimentos
- Análise de Títulos de Renda Fixa e Preços de Opções
- Análise de Séries Temporais Financeiras
- Regressão e Estimação com Dados Ausentes
- Indicadores Técnicos e Gráficos Financeiros
- Simulação Monte Carlo de Modelos SDE
Alocação de Ativos e Otimização de Portfólio
Objetivo: Realizar alocação de capital, alocação de ativos e avaliação de risco.
- Estimar o retorno dos ativos e os momentos totais do retorno a partir de dados de preços ou retornos
- Calcular estatísticas de nível de portfólio, como média, variância, valor em risco (VaR) e valor condicional em risco (CVaR)
- Realizar otimização e análise de portfólio com restrições de média-variação
- Examinar a evolução ao longo do tempo das alocações eficientes de portfólio
- Realizar alocação de capital
- Considerar a rotatividade e os custos de transação em problemas de otimização de portfólio
Análise de Risco e Desempenho de Investimentos
Objetivo: Definir e resolver problemas de otimização de portfólio.
- Especificando um nome de portfólio, o número de ativos em um universo de ativos e identificadores de ativos.
- Definindo uma alocação inicial de portfólio.
Análise de Títulos de Renda Fixa e Preços de Opções
Objetivo: Realizar análise de títulos de renda fixa e precificação de opções.
- Analisando fluxo de caixa
- Realizando análise de segurança de renda fixa compatível com a SIA
- Realizando precificação básica de opções Black-Scholes, Black e binomial
Análise de Séries Temporais Financeiras
Objetivo: Analisar dados de séries temporais em mercados financeiros.
- Realizando cálculos com dados
- Transformando e analisando dados
- Análise técnica
- Gráficos e visualizações
Regressão e Estimação com Dados Ausentes
Objetivo: Realizar regressão normal multivariada com ou sem dados ausentes.
- Realizando regressões comuns
- Estimando a função de log-verossimilhança e erros padrão para testes de hipótese
- Completando cálculos quando os dados estão ausentes
Indicadores Técnicos e Gráficos Financeiros
Objetivo: Praticar o uso de métricas de desempenho e gráficos especializados.
- Médias móveis
- Osciladores, estocásticos, índices e indicadores
- Drawdown máximo e drawdown máximo esperado
- Gráficos, incluindo bandas de Bollinger, gráficos de candlestick e médias móveis
Simulação Monte Carlo de Modelos SDE
Objetivo: Criar simulações e aplicar modelos SDE
- Movimento Browniano (BM)
- Movimento Browniano Geométrico (GBM)
- Elasticidade Constante da Variância (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
Conclusão
Requisitos
- Familiaridade com álgebra linear (ou seja, operações de matriz)
- Familiaridade com estatística básica
- Compreensão dos princípios financeiros
- Conhecimento das fundamentos do MATLAB
Opções de curso
- Se você deseja fazer este curso, mas não tem experiência no MATLAB (ou precisa de um refresher), este curso pode ser combinado com um curso básico e oferecido como: Fundamentos do MATLAB + MATLAB para Finanças.
- Se você deseja ajustar os tópicos abordados neste curso (por exemplo, remover, encurtar ou estender a cobertura de determinados recursos), entre em contato conosco para organizar.
14 Horas
Declaração de Clientes (2)
Construção prática do código a partir do zero.
Igor - Draka Comteq Fibre B.V.
Curso - Introduction to Image Processing using Matlab
Máquina Traduzida
Trainer took the initiative to cover additional content outside our course materials to improve our learning.
Chia Wu Tan - SMRT Trains Ltd
Curso - MATLAB Programming
Máquina Traduzida
