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Programa do Curso
Parte I – Fundamentos do MATLAB
Noções básicas de MATLAB
- Interface do utilizador do MATLAB
- Variáveis e instruções de atribuição
- Objetos de dados básicos: Vetores, Matrizes e Tabelas
- Manipulação básica de dados
- Objetos de texto e strings
- Expressões relacionais
- Funções numéricas integradas
- Importação/exportação de dados
- Visualização de dados, opções gráficas, anotações e personalização de gráficos
Programação em MATLAB
- Automação de comandos com scripts
- Lógica e controlo de fluxo – if, if-else, switch e ifs aninhados
- Instruções de repetição e código vetorizado
- Criação de funções
Trabalhar com dados financeiros
- Objetos de dados – Células, Estruturas, Tabelas e séries temporais
- Trabalhar com datas e horas
- Conversão entre diferentes tipos de dados e operações sobre os dados
- Modificação de tabelas e operações em tabelas
- Filtragem de dados, indexação, indexação lógica e categorias
- Preparação dos dados:
- Tratamento de valores em falta
- Limpeza dos dados e análise de observações atípicas
- Transformações de dados
- Funções estatísticas
Parte II – Aplicações Financeiras
Visão geral das caixas de ferramentas do MATLAB relevantes para a análise financeira
- Caixa de Ferramentas Financeira (Financial Toolbox)
- Caixa de Ferramentas de Instrumentos Financeiros (Financial Instruments Toolbox)
- Caixa de Ferramentas de Negociação (Trading Toolbox)
- Caixa de Ferramentas de Gestão de Risco (Risk Management Toolbox)
- Caixa de Ferramentas de Econometria (Econometrics Toolbox)
- Caixa de Ferramentas de Otimização (Optimization Toolbox)
- Caixa de Ferramentas de Estatística (Statistics Toolbox)
Noções básicas de modelação financeira
- Variáveis aleatórias, distribuições de probabilidade e processos aleatórios
- Ajuste de distribuições
- Regressão linear
- Modelação de simulação – Simulação de Monte Carlo
- Modelação de otimização
- Otimização em condições de incerteza
Regressão e volatilidade
- Regressão linear
- Regressões espúrias
- Não estacionariedade
- Cointegração
- Modelos de volatilidade condicional ARCH e GARCH
Teoria do portfólio e alocação de ativos
- Modelo de desconto de dividendos
- Teoria moderna de portfólios
Modelos de precificação de ativos
- CAPM
Gestão de risco de mercado
- VAR (Valor em Risco) por simulação histórica
- VAR (Valor em Risco) por simulação de Monte Carlo
- VAR e PCA (Análise de Componentes Principais)
Métodos de otimização
- Otimização convexa
- Programação linear
- Programação dinâmica
- Otimização não convexa
Requisitos
Recomenda-se ter conhecimentos de matemática ou economia ao nível do ensino secundário avançado (A-level) ou experiência relevante no âmbito profissional para este curso
21 Horas
Treinamento Corporativo Personalizado
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