Programa do Curso

Introdução

  • Diferença entre aprendizado estatístico (análise estatística) e aprendizado de máquina
  • Adoção de tecnologia e talentos de aprendizado de máquina por empresas financeiras

Compreendendo diferentes tipos de Machine Learning

  • Aprendizagem supervisionada versus aprendizagem não supervisionada
  • Iteração e avaliação
  • Troca de polarização-variância
  • Combinando aprendizagem supervisionada e não supervisionada (aprendizagem semissupervisionada)

Compreendendo Machine Learning Languages e conjuntos de ferramentas

  • Sistemas e software de código aberto versus proprietários
  • Python vs R vs Matlab
  • Bibliotecas e estruturas

Compreensão Neural Networks

Compreendendo os conceitos básicos em Finance

  • Compreendendo a negociação de ações
  • Compreendendo os dados de série temporal
  • Compreendendo as análises financeiras

Machine Learning Estudos de caso em Finance

  • Geração e teste de sinal
  • Engenharia de recursos
  • Negociação Algorítmica de Inteligência Artificial
  • Previsões comerciais quantitativas
  • Robo-Conselheiros para Portfólio Management
  • Risco Management e detecção de fraude
  • Subscrição de Seguros

Prática: Python para Machine Learning

  • Configurando o espaço de trabalho
  • Obtenção Python de bibliotecas e pacotes de aprendizado de máquina
  • Trabalhando com Pandas
  • Trabalhando com Scikit-Learn

Importando dados financeiros para Python

  • Usando Pandas
  • Usando Quandl
  • Integrando com Excel

Trabalhando com dados de série temporal com Python

  • Explorando seus dados
  • Visualizando seus dados

Implementando análises financeiras comuns com Python

  • Devoluções
  • Movendo janelas
  • Cálculo de Volatilidade
  • Regressão ordinária de mínimos quadrados (OLS)

Desenvolvendo uma estratégia de negociação algorítmica usando supervisionado Machine Learning com Python

  • Compreendendo a estratégia de negociação dinâmica
  • Compreendendo a estratégia de negociação de reversão
  • Implementando sua estratégia de negociação de médias móveis simples (SMA)

Backtesting de sua Machine Learning estratégia de negociação

  • Aprendendo as armadilhas do backtesting
  • Componentes do seu backtester
  • Usando Python ferramentas de backtesting
  • Implementando seu backtester simples

Melhorando sua Machine Learning estratégia de negociação

  • KMeans
  • K-vizinhos mais próximos (KNN)
  • Árvores de Classificação ou Regressão
  • Algoritmo genético
  • Trabalhando com portfólios multisímbolos
  • Usando uma estrutura de risco Management
  • Usando backtesting baseado em eventos

Avaliando o desempenho da sua Machine Learning estratégia de negociação

  • Usando a proporção de Sharpe
  • Calculando um rebaixamento máximo
  • Usando a taxa composta de crescimento anual (CAGR)
  • Medindo a distribuição de retornos
  • Usando métricas de nível comercial
  • Resumo

Solução de problemas

Observações finais

Requisitos

  • Experiência básica em programação Python
  • Familiaridade básica com estatística e álgebra linear
 21 horas

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