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Programa do Curso
Visão geral da MATLAB caixa de ferramentas financeiras
Objetivo: Aprenda a aplicar os vários recursos incluídos na MATLAB Caixa de ferramentas financeiras para realizar análises quantitativas para o setor financeiro. Obtenha o conhecimento e a prática necessários para desenvolver com eficiência aplicações do mundo real que envolvem dados financeiros.
- Alocação de ativos e otimização de portfólio
- Análise de Risco e Investment Desempenho
- Análise de renda fixa e preços de opções
- Análise de Série Temporal Financeira
- Regressão e estimativa com dados ausentes
- Indicadores Técnicos e Gráficos Financeiros
- Simulação Monte Carlo de Modelos SDE
Alocação de ativos e otimização de portfólio
Objetivo: realizar alocação de capital, alocação de ativos e avaliação de riscos.
- Estimando o retorno de ativos e os momentos de retorno total a partir de dados de preço ou retorno
- Computação de estatísticas em nível de portfólio, como média, variância, valor em risco (VaR) e valor em risco condicional (CVaR)
- Execução de otimização e análise de portfólio de média-variância restrita
- Examinando a evolução temporal de alocações eficientes de portfólio
- Realizando a alocação de capital
- Contabilização de rotatividade e custos de transação em problemas de otimização de portfólio
Análise de Risco e Investment Desempenho
Objetivo: Definir e resolver problemas de otimização de portfólio.
- Especificar um nome de portfólio, o número de ativos em um universo de ativos e identificadores de ativos.
- Definir uma alocação inicial de portfólio.
Análise de renda fixa e preços de opções
Objetivo: Realizar análises de renda fixa e precificação de opções.
- Analisando o fluxo de caixa
- Realizando análise de títulos de renda fixa em conformidade com SIA
- Execução de precificação básica de opções Black-Scholes, Black e binomial
Análise de Série Temporal Financeira
Objetivo: analisar dados de séries temporais nos mercados financeiros.
- Executando matemática de dados
- Transformando e analisando dados
- Análise técnica
- Gráficos e gráficos
Regressão e estimativa com dados ausentes
Objetivo: Realizar regressão normal multivariada com ou sem dados faltantes.
- Executando regressões comuns
- Estimativa da função log-verossimilhança e erros padrão para testes de hipóteses
- Concluindo cálculos quando faltam dados
Indicadores Técnicos e Gráficos Financeiros
Objetivo: Praticar o uso de métricas de desempenho e gráficos especializados.
- Médias móveis
- Osciladores, estocásticos, índices e indicadores
- Rebaixamento máximo e rebaixamento máximo esperado
- Gráficos, incluindo bandas de Bollinger, gráficos de velas e médias móveis
Simulação Monte Carlo de Modelos SDE
Objetivo: Criar simulações e aplicar modelos SDE
- Movimento Browniano (BM)
- Movimento Browniano Geométrico (GBM)
- Elasticidade de Variância Constante (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Casco-Branco/Vasicek (HWV)
- Heston
Conclusão
Requisitos
- Familiaridade com álgebra linear (ou seja, operações matriciais)
- Familiaridade com estatísticas básicas
- Compreensão dos princípios financeiros
- Compreensão dos fundamentos de MATLAB
Opções de curso
- Se você deseja fazer este curso, mas não tem experiência em MATLAB (ou precisa de uma atualização), este curso pode ser combinado com um curso para iniciantes e fornecido como: MATLAB Fundamentos + MATLAB para Finanças.
- Se você deseja ajustar os tópicos abordados neste curso (por exemplo, remover, encurtar ou alongar a cobertura de certos recursos), entre em contato conosco para organizar.
14 horas
Declaração de Clientes (1)
Os muitos exemplos e a construção do código do início ao fim.
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