Programa do Curso

Parte I – Fundamentos do Matlab

Noções básicas de Matlab

  • Interface de usuário do Matlab
  • Declarações de variáveis e atribuições
  • Objetos de dados básicos: Vetor, Matrix, Tabela
  • Manipulação básica de dados
  • Objetos Character e Strings
  • Expressões relacionais
  • Funções numéricas integradas
  • Importação/Exportação de Dados
  • Visualização de dados, opções de gráficos, anotações, personalização de gráficos

Matlab Programming

  • Automatizando comandos com scripts
  • Lógica e controle de fluxo - if, if-else, switch, ifs aninhados
  • Instruções de loop e código vetorizado
  • Funções de escrita

Trabalhando com dados financeiros

  • Objetos de dados – matrizes de células, estruturas, tabelas, séries temporais
  • Trabalhando com datas e horas
  • Conversão entre diferentes tipos de dados, operações de dados
  • Modificando tabelas, operações de tabela
  • Filtragem de dados, Indexação, Indexação lógica, Categorias
  • Preparação de dados:
    1. Lidando com dados ausentes
    2. Limpeza de dados, observações incomuns
    3. Transformações de dados
  • Funções estatísticas

Parte II – Aplicações Financeiras

Visão geral das caixas de ferramentas Matlab relevantes para análise financeira

  • Caixa de ferramentas financeiras
  • Caixa de ferramentas para instrumentos financeiros
  • Caixa de ferramentas de negociação
  • Risco Management Caixa de ferramentas
  • Caixa de ferramentas de econometria
  • Caixa de ferramentas de otimização
  • Statistics Caixa de ferramentas

Noções básicas de modelagem financeira

  • Variáveis aleatórias, distribuições de probabilidade, processos aleatórios
  • Montagem de distribuição
  • Regressão linear
  • Modelagem de simulação – Simulação de Monte Carlo
  • Modelagem de otimização
  • Otimização sob incerteza

Regressão e volatilidade

  • Regressão linear
  • Regressão espúria
  • Não estacionariedade
  • Cointegração
  • Modelos de volatilidade condicional ARCH, GARCH

Teoria do portfólio e alocação de ativos

  • Modelo de desconto de dividendos
  • Teoria moderna do portfólio

Modelos de precificação de ativos

  • CAPM

Gestão de risco de mercado

  • VAR pela simulação histórica
  • VAR por simulação de Monte Carlo
  • VAR e PCA

Métodos de otimização

  • Otimização convexa
  • Linear Programming
  • Dinâmico Programming
  • Otimização não convexa

Requisitos

Matemática ou economia de nível A, ou experiência relevante no local de trabalho, são aconselháveis para este material

  21 horas
 

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