Programa do Curso

Sessão 1 – Produtos Estruturados

    O que é um produto estruturado? Tipos de produtos estruturados Títulos de garantia Obrigações de dívida garantidas Obrigações hipotecárias garantidas
O papel do veículo para fins especiais
  • Como precificar produtos estruturados
  • Quais são os principais riscos?
  • Contabilização de produtos estruturados
  • Como precificar um produto estruturado
  • Sessão 2: Estruturas de taxas de juros
  • Opções e swaps incorporados Flutuadores reversos Notas vinculadas a swaps alavancados Títulos vinculados a taxas diferentes da libor Swaps extensíveis e canceláveis Swaps incorporados

      Sessão 3 – Contratos de Opções

    Introdução às opções Terminologia de opções Negociadas vs OTC Prêmio de opção Confirmação e liquidação Volatilidade Precificação de uma opção – modelo binomial Black Scholes Outras abordagens

      A importância da curva de rendimento
    Sessão 4 – Contratos de Swaps
  • Introdução aos swaps Definições de swap Diferencial de spread de qualidade Swaps de taxas de juros Swaps de moeda Swaps de taxas de juros Avaliações de swaps Risco de modelo e a importância dos feeds de preços Confirmação e liquidação Risco de crédito da contraparte Garantias e gerenciamento de garantias
  • Sessão 5 – Introdução aos Derivados

      O que é um derivado? Por que as pessoas estão preocupadas com os derivativos? Conceitos-chave Arbitragem e o propósito original dos derivativos – a coincidência mútua de desejos Benefícios e usos dos derivativos Cobertura e negociação

    Sessão 6 – Câmbio

      Carteira bancária v carteira de negociação Convenções de mercado Linguagem de câmbio O processo de negociação de câmbio estrangeiro Electronic e negociação por telefone Controles da sala de negociação Termos de moeda

    Sessão 7 – Transações a termo

      Introdução aos contratos a termo Objetivo dos contratos a termo Precificação de um contrato a termo e a importância da Libor Documentação de um contrato a termo Introdução ao ISDA Confirmação e liquidação de contatos a termo

    Sessão 8 – Contratos Futuros

      Introdução aos contratos futuros O papel da bolsa de futuros A natureza dos contratos futuros O papel na negociação Precificação de um contrato futuro Cobertura com futuros A importância da contabilização de margem Confirmação e liquidação

    Sessão 9: Swaps de ações

      Objectivos de gestão de fundos Utilização de um swap com um índice de preços de acções Exemplo de fluxos de caixa de um swap de acções Swaps de retorno total e outros derivados de crédito

    Sessão 10 – O que dá errado na prática

      Modelagem de cenário e derivativos Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    Sessão 11 – Introdução aos Tópicos Avançados

      A gestão do risco de taxa de juro Introdução a instrumentos garantidos Risco de crédito de contraparte e derivados Risco jurídico e derivados Valor em risco e Exposição em caso de incumprimento Perda em caso de incumprimento e probabilidade de incumprimento Testes de esforço e risco de liquidez Modelagem de cenários O impacto das normas internacionais de contabilidade, IAS 39 e IFRS 7 Reconhecimento e desreconhecimento de ativos
      21 horas
     

    Declaração de Clientes (6)

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