Programa do Curso

1. O que é Basileia III?

1.1. Os documentos de Basileia III 1.2. Basileia II foi responsável pela crise do mercado? 1.3. Introdução às Emendas de Basileia III 1.4. O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), o G20 e o quadro de Basileia III

2. Os Novos Princípios de Basileia III para gestão de riscos e governança corporativa

As principais áreas onde o Comité de Basileia acredita que é necessário um maior foco

2.1 Práticas do conselho 2.2 Alta administração 2.3 Gestão de riscos e controles internos 2.4 Remuneração 2.5 Estruturas corporativas complexas ou opacas 2.6 Divulgação e transparência

3. A qualidade do capital

3.1 O numerador: Uma definição estrita de capital 3.2 Limites e mínimos 3.3 Common Equity Tier 1 3.4 Ações ordinárias emitidas pelo banco 3.5 Capital adicional Tier 1 3.6 Capital Tier 2 3.7 Investments detidos pelos bancos em instrumentos de capital de outros bancos e financeiras e entidades seguradoras 3.8 A correspondente abordagem de dedução e as mudanças no modelo de negócios 3.9 Double Gearing e Basileia III 3.10 Securitização e Retitularização

4. Os ativos ponderados pelo risco

4.1 O denominador: Maior cobertura de risco 4.2 Compreendendo a securitização

5. A relação de capital

5.1 Além da qualidade do capital e da cobertura de risco 5.2 Calibração 5.3 Período de transição

6. Padrões Globais de Liquidez

6.1 Introdução de padrões globais mínimos de liquidez 6.2 O Rácio de Cobertura de Liquidez (LCR) que torna os bancos mais resilientes a potenciais perturbações de curto prazo 6.3 Estoque de ativos líquidos de alta qualidade 6.4 Saídas de caixa líquidas totais 6.5 O Rácio de Financiamento Estável Líquido (NSFR) que aborda descasamentos estruturais de liquidez de longo prazo 6.6 Financiamento estável disponível (ASF) 6.7 Financiamento estável necessário (RSF) 6.8 Descasamento de vencimentos contratuais 6.9 Concentração de financiamento 6.10 Ativos não onerados disponíveis 6.11 LCR por moeda significativa 6.12 Ferramentas de monitoramento relacionadas ao mercado 6.13 Arranjos transitórios

7. Conservação de Capital

7.1 Políticas de distribuição que são inconsistentes com os princípios sólidos de conservação de capital 7.2 Os supervisores impõem disciplina de conservação de capital

8. Taxa de alavancagem

8.1 Rácios fortes baseados no risco Tier 1 com elevados níveis de alavancagem dentro e fora do balanço 8.2 Rácio de alavancagem simples e não baseado no risco 8.3 Introdução de salvaguardas adicionais contra o risco do modelo e erros de medição 8.4 Cálculo do rácio de alavancagem

9. Reserva de capital anticíclica

9.1 Pró-cíclico ou Anticíclico? 9.2 O novo buffer de capital anticíclico 9.3 Desafios do país de origem/anfitrião 9.4 Orientações para as autoridades nacionais que operam o buffer de capital anticíclico 9.5 Princípios que sustentam o papel do julgamento 9.6 Princípio 1: (Objetivos) 9.7 Princípio 2: (Guia de referência comum) 9.8 Princípio 3: (Risco de sinais enganosos) 9.9 Princípio 4: (Divulgação imediata) 9.10 Princípio 5: (Outras ferramentas macroprudenciais) 9.11 Reciprocidade jurisdicional 9.12 Frequência das decisões e comunicações do buffer 9.13 Tratamento do excedente quando o buffer volta a zero

10. Instituições Financeiras Sistemicamente Importantes (SIFIs)

10.1 SIFIs e G-SIFIs 10.2 Melhorias nos regimes de resolução 10.3 Capacidade adicional de absorção de perdas 10.4 Supervisão de supervisão mais intensiva 10.5 Padrões de robustez mais fortes 10.6 Revisão por pares 10.7 Desenvolvimentos a nível nacional e regional 10.8 O Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira (FSOC) 10.9 O Risco Sistémico Europeu Conselho (ESRB) 10.10 Reforço da supervisão das SIFI

11. Mercados e Infraestruturas Sistemicamente Importantes (SIMIs)

11.1 O Comitê de Basileia e o Conselho de Estabilidade Financeira endossam a compensação central e relatórios comerciais sobre derivativos OTC 11.2 Exposições de crédito de contraparte de derivativos para câmaras de compensação de contraparte central (CCPs) 12. Modelagem de risco, testes de estresse e análise de cenários 12.1 Captura de risco sistêmico/eventos de cauda em situação de estresse testes e modelagem de risco 12.2 Deficiências do VaR: a suposição de normalidade 12.3 Necessidade de um forte programa de testes de estresse 12.4 Captura de risco sistêmico nos modelos de risco dos bancos

13. Emendas ao Pilar 2: Testes de resistência)

13.1 Emendas ao Pilar 2: Testes de estresse 13.2 Princípios para práticas sólidas de testes de estresse e supervisão 13.3 15 princípios de testes de estresse para bancos 13.4 Testes de estresse em toda a empresa 13.5 6 Princípios de testes de estresse para supervisores

14. O Impacto de Basileia III

14.1 O Impacto de Basileia III 14.2 Investment Banca, Banca de Empresas, Banca de Retalho 14.3 Investment os bancos são os principais afetados, especialmente nos negócios de negociação e titularização 14.4 As novas regras de capital têm um impacto substancial na rentabilidade 14.5 Impacto de Basileia III nos Bancos Regionais 14.6 Impacto de Basileia III no Pilar 2 14.7 Efeito de Basileia III no sector financeiro 14.8 Implicações de Basileia III para a gestão do risco bancário 14.9 Implicações para o Conselho Europeu do Risco Sistémico 14.10 Impacto de Basileia III para os bancos comerciais? 14.11 Implicações de Basileia III para os bancos nacionais 14.12 Os bancos regionais podem mitigar os impactos de Basileia III? 14.13 Outras Implicações de Basileia III 14.14 Áreas de Foco

15. Conclusões

16. Exemplos (estudos de caso)

Estrutura de Capital de Basileia III Um exemplo prático de um banco Basileia III – explicação das mudanças Estrutura de Capital de Basileia III

  21 horas
 

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